Um mês atrás, estávamos assistindo a uma entrevista com o CEO da Winton Capital, David Harding, e ele disse algo que muitos investidores estão completamente alheios e provavelmente não concordam com. O SampP 500 é um sistema comercial. O SampP 500 é um conjunto de regras para compra e venda de ações. E pelo caminho não muito bom Agora, não estavam aqui para discutir o quão bom de um sistema de negociação do SampP 500 é. Mas, mesmo para tentar responder a essa pergunta, devemos primeiro responder à pergunta, é o SampP 500 um sistema comercial Isso é um pouco mais difícil de responder. Vamos começar pela primeira vez por definir a verdadeira definição de um sistema comercial. Se alguém fosse para google um sistema de negociação, Investopedia iria dar-lhe esta resposta: Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para uma determinada equidade. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. O SampP 500 é um sistema de negociação, de certa forma, porque é um grupo de regras e parâmetros específicos que determinam pontos de entrada e saída para ações de grande capitalização. O ponto de entrada é quando um estoque é adicionado ao índice eo ponto de saída é quando ele é removido do índice. O desempenho do sistema é o desempenho dos índices SampP 500 ao longo do tempo. O que não é o SampP 500 um benchmark para EUA Equities É certo, mas ainda tem um conjunto de regras para a criação desse benchmark. Qual é a metodologia por trás da SampP Bem é apenas acontece que há alguns dias, Open Markets publicado artigo, Inside the SampP 500: Um Comitê ativo, por um membro do comitê que supervisiona o SampP 500. A missão de Comitês Índice na manutenção da SampP 500 é representar o mercado de ações dos EUA com foco no segmento de grande capital. O comitê não está tentando escolher estoques para bater o mercado. Em vez disso, usamos diretrizes para tamanho de seleção de ações, liquidez, flutuação mínima, rentabilidade e equilíbrio em relação ao mercado para garantir que o índice é uma imagem precisa do mercado de ações. Então, se estivesse dividindo pêlos, o SampP 500 poderia ser mais um gerente ativo do que um sistema mecânico puro, com um pouco de um componente discricionário como se verifica. David Blitzer (qualquer relação com Wolf) está no comitê e explica que esta regra teve de ser alterada durante a crise financeira ou então o SampP 500 teria sofrido ainda mais. Olhando para trás para a crise financeira e as semanas em torno do colapso do Lehman Brothers foi um daqueles momentos inesperados. Pouco depois de Lehman ter entrado em falência, a notícia anunciou que o Tesouro dos Estados Unidos estava resgatando a AIG, uma das maiores companhias de seguros do mundo. De repente, o Tesouro detém mais de 90 por cento da empresa. As diretrizes do SampP 500 exigem que qualquer empresa no índice tenha um flutuador público de pelo menos 50. Sob as regras, o índice teria removido AIG. Nesses momentos assustadores, a queda da AIG teria feito os mercados caírem novamente. Dadas as condições de mercado e os receios dos investidores, o Comité do Índice tranquilamente colocou de lado a regra dos 50 flutuadores. Nenhuma negociação foi necessária. Avançando rapidamente alguns anos, o Tesouro vendeu suas ações de volta para a empresa e a regra do flutuador de 50 por cento estava bem. Mas no seu núcleo, qualquer índice é um sistema de negociação, com um conjunto de regras para escolher os componentes para investir polegadas Investir em um índice, como os 214,41 bilhões, coletivamente em toda a SPDR SampP 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY), SPDR O ETF da Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA: DIA), o PowerShares QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) eo restante do índice de rastreamento de ETFs. A razão por que David Harding (que por sinal é um dos grandes investidores do sistema de negociação que acumulou uma fortuna de pessoa pequena enquanto construía seu hedge / fundo de futuros gerenciado sistematicamente Winton Capital Management em um império com 20 bilhões mais sob administração) observa que O SampP é um sistema pobre, é por causa das grandes perdas e volatilidade que produz. Um sistema melhor, nós pensamos que o Sr. Harding suporia, não teria a abilidade arbitrária de mudar as réguas, teria algumas paradas no lugar para impedir períodos perdedores grandes, e alguns componentes melhores da gerência do dinheiro. Este material foi preparado por um empregado de vendas ou de negociação ou agente ou pessoas associadas da Postrock Brokerage, LLC e é, ou é da natureza de, uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa preparado pelo Departamento de Pesquisas Postrocks. Ao aceitar esta comunicação, você concorda que é um usuário experiente dos mercados de futuros, capaz de tomar decisões de negociação independentes e concorda que não é, e não vai, confiar exclusivamente nessa comunicação ao tomar decisões de negociação. A DISTRIBUIÇÃO EM ALGUMAS JURISDIÇÕES PODE SER PROIBIDA OU RESTRINGIDA POR LEI. AS PESSOAS EM POSESÃO DA PRESENTE COMUNICAÇÃO INDIRECTAMENTE DEVEM INFORMAR-SE SOBRE E OBSERVAR QUALQUER PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÕES. NA MEDIDA EM QUE VOCÊ RECEBEU ESTA COMUNICAÇÃO INDIRECTAMENTE E AS SOLICITAÇÕES SÃO PROIBIDAS NA SUA JURISDIÇÃO SEM REGISTRO, O COMENTÁRIO DE MERCADO NESTA COMUNICAÇÃO NÃO DEVE SER CONSIDERADO SOLICITANTE. O risco de perda em futuros de negociação e / ou opções é substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. O conselho de negociação baseia-se em informações retiradas de serviços de comércio e estatística e outras fontes que a Postrock Brokerage, LLC acredita serem confiáveis. Nós não garantimos que tais informações são precisas ou completas e não devem ser invocadas como tal. Os pareceres de negociação refletem nosso julgamento de boa-fé em um momento específico e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que o conselho que damos resultará em negócios rentáveis. Worldwide Futures Systems é uma filial registrada e dba de Corretagem Postrock, LLC NFA ID: 0413763 Leia o artigo completoRobert Jacks SampP 500 Emini Trading System Curso irá mostrar-lhe como lucrativamente dia de comércio do futuro emini. 160 Você vai aprender o nosso método trading160 que tem sido consistentemente rentável ao longo dos anos - uma taxa vencedora na área 85.160 Estamos agora em nosso 12 º ano de ensinar os alunos como o comércio rentável. Nosso sinal de comércio emini é fácil de aprender e fácil de identificar. Você será capaz de olhar para os seus gráficos ao vivo e ver nossa estratégia de negociação para si mesmo.160 Nosso sinal de comércio é claro e preciso - todo mundo vai ver exatamente o mesmo sinal de compra ou venda. Nós não usamos análise técnica complicada. Nosso sinal de comércio é baseado em preço e tempo 160 - conceitos muito simples, mas muito, muito eficaz. Você vai aprender o método de negociação Robert Jack em um formato PDF de 19 páginas que é fácil de ler e mais importante --160 é fácil de entender. 160 SP Emini Futures Day Trading System O valor total dos lucros variará, naturalmente, com cada comerciante, dependendo do número de emini SP contratos negociados e objetivos de negociação individuais. Mas é fácil ver que existe o potencial para ganhar uma vida muito boa. Apenas ganhar 10 pontos de Emini SP por semana com uma posição comercial modesta de apenas 4 contratos resultaria num lucro semanal de 2.000 (10 pontos x 4 contratos x 50 por ponto) .160 Quando mais contratos são adicionados, o potencial de maiores lucros é Aumentou drasticamente. Robert Jack também oferece seu Five Classic Emini Trade Setups - -160 configurações de comércio rentável que continuam a trabalhar uma e outra vez, ano após ano. Não importa como você pode negociar, essas configurações de comércio são simplesmente algo que você deve ter em seu arsenal trading160 - e você pode baixar instantaneamente por apenas 160 59,00 160 - Agora apenas 29 Acreditamos que o SP E-mini (ES) é O melhor e mais rentável emini para o comércio, mas você também vai aprender a adaptar o nosso método para o E-Mini Russell 2000 (MR), o E-Mini Nasdaq 100 (NQ) eo Dow Mini 5 (YM). Você não tem que pagar 1000, 2000 ou milhares de mais para um curso de negociação ou grandes taxas recorrentes de 100 a 400 por mês.160 Isso simplesmente não faz nenhum sentido - ser inteligente, poupar o seu dinheiro para sua conta comercial. Copyright 2003 - 2017 Robert Jacks Consulting.160 Todos os direitos reservados. Nosso SampP e-mini daytrading estratégia é simples. 160 Vamos ensinar-lhe como trocar o emini por lucros consistentes.160 Você aprenderá um SP emini sistema de negociação que só identifica comércios que têm uma probabilidade muito alta de ser rentável.160 O sinal de comércio não é ambíguo --- não há Confusão e não há outra maneira de interpretar o sinal. O método de Robert Jacks seleciona somente os comércios que têm uma probabilidade elevada do sucesso.160 Nós estamos essencialmente seguindo a ligação do quotSmart Moneyquot. O quotSmart Moneyquot são casas de corretagem, fundos mútuos e outras instituições que dirigem o mercado.160 Quando eles dão uma ponta na mão sobre como o mercado irá, nós saltamos para um passeio lucrativo. Nós ensinamos-lhe setups do comércio que repetidamente provaram ser rentáveis.160 Nós usamos táticas de negociação de guerrilha --- salto dentro - ataque - e salte para fora com um lucro lá será geralmente somente 1 ou talvez 2 comércios em um dia - - lembre-se de que apenas selecionamos as melhores configurações de comércio de alta probabilidade.160 Você não precisa de um grande número de negócios SampP E-mini para ter uma semana rentável.160 Configuração de E-Mini Trade Grátis Uma Estratégia de Negociação Swing Simples para o S038P 500 Swing A negociação é uma forma de aproveitar retracements do mercado para obter melhores entradas e negócios mais rentáveis. Neste artigo eu mostro um método simples para negociar o SampP 500 usando um sistema de troca do balanço. Eu olho para a rentabilidade histórica da estratégia e eu também uso um teste de entrada aleatória para ver como robusto o sistema de entrada é. O que é Swing Trading Swing negociação é bastante simples. É uma maneira de usar o mercado normal retracements para entrar entrar comércios. A maneira que eu particularmente gosto de usar swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar swing trading. Eu destaquei os potenciais pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, o sentido de longo prazo do mercado é para cima. Portanto, só vou negociar nesta direção. Feito bem, swing trading nos permite maximizar o nosso potencial de ganho, minimizando o nosso risco potencial. Podemos entrar em negociações que têm rácios de recompensa / risco favoráveis e aumentar as nossas chances de permanecer rentável a longo prazo. Como todas as negociações swing swing negociação tem desvantagens. Durante os mercados fortemente tendência, os comerciantes do balanço podem faltar boas oportunidades de troca se o preço não retrace. A Estratégia de Negociação do Swing Simples Esta estratégia tem três partes principais: Um filtro de direção Um sistema de saída Um gatilho de entrada Para esta estratégia eu uso Canais de Desvio Padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa apenas e se os canais estão apontando para cima vou entrar em um comércio. A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bandas. Bandas Bollinger expandir durante a volatilidade do mercado e contrato durante os tempos de silêncio. O gatilho de entrada é um padrão de Candlestick japonês. Na verdade eu uso um padrão muito simples. Eu espero pelo preço para fechar abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e, em seguida, olhar para uma vela de baixa. A vela bearish deve ter um corpo uma porcentagem mínima da altura da vela. Trading Backtest Resultados Este backtest trading foi realizado usando um Tradinformed Backtest Modelo. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades de negociação. Eu testei essa estratégia no índice SampP 500 no cronograma diário. Eu usei dados de 1990 a 2017. Para os resultados abaixo eu tinha um stop-loss calculado em 3 vezes o ATR. Eu definir o Bollinger Band multiplicador para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados por 0,5 desvio padrão. O corpo do gatilho de entrada do castiçal deve ser pelo menos 65 da altura total da vela (entre o alto e o baixo). Conclusões Os resultados originais mostraram que esta estratégia de negociação swing foi rentável durante um longo período de tempo no índice SampP 500. Ele tem uma porcentagem relativamente alta de vencedores e tem uma redução relativamente baixa. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o gatilho de entrada funciona melhor do que a entrada aleatória neste teste. Ele também mostra que o filtro e sistema de saída pode ser rentável a longo prazo sem depender totalmente do gatilho de entrada. Recursos adicionais Se você estiver interessado em explorar mais sobre swing trading eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies de Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou um fã da série For Dummies, neste caso, há um bom uso do humor eo material é claramente apresentado. O autor inclui um monte de informações e idéias de negociação. Outra boa maneira de melhorar a sua negociação swing é usar Fibonacci Retracements. No meu artigo sobre Calcular Fibonacci Retracements automaticamente eu mostrar meu método para colocar Fibonacci Retracements níveis em uma planilha do Excel. Pode ser mais fácil entender uma estratégia observando. Confira o vídeo de mim demonstrando a estratégia e a planilha de backtest. Compartilhe isso:
No comments:
Post a Comment