Rc allen trading system

6/8/2006 2:14:20 PM eu vi isso em algum lugar e veio com este filtro. Quem sabe isso pode ser velho como as colinas. Em caso afirmativo, peço desculpas, se não pode alguém fazê-lo melhor ou oferecer um comentário. Mostrar os estoques onde MA (7) e MA (21) cruzaram acima de MA (90) dentro da última 1 semana E o deslocamento de data é 1 e o Volume médio (90) está acima de 250000 e fechar está entre 20 e 250 puxar MA (7) Desenhar MA (21) desenhar MA (90) Triplo Crossover Médio Simples de Movimento (Triple SMA Crossover) Crossover Médio Triplo Simples foi oferecido pela RCAllen no início dos anos 1970. O triplo simples Moving Average Crossover sistema comercial tornou-se instantaneamente popular por sua capacidade de localizar tendências. Os sistemas de negociação Triple Crossover simples simples geram ainda menos sinais, em seguida, os sistemas de Crossover Médio Dual Moving Simple, pois elimina parte do ruído gerado pela alta volatilidade. Isso, por sua vez, aumenta a lucratividade dos sistemas Triple Crossover e reduz a quantidade de falsos sinais comerciais. 4-9-15 dias Médias móveis simples são recomendadas para os comerciantes de curto prazo, e 5-20-60 e 7-21-90 para médio e longo prazo. Como esperado, o tipo de intervalo que você escolher deve depender do período de sua estratégia de negociação. Existem várias maneiras pelas quais os sistemas de negociação Triple Crossover simples simples podem ser organizados. Os seguintes exemplos usarão 7-21-90 dias Simple Moving Averages para mostrar Triple Simple Moving Average Crossover sistemas de negociação: COMPRAR SINAL O sinal de compra é gerado quando a velocidade média simples média móvel (21), que foi inferior a movimentação simples mais lento Média (90), cruza acima da média móvel simples (90). Sinal de venda O sinal de venda é gerado quando a média móvel simples mais rápida (7), que está acima da média móvel de velocidade média (21), cruza abaixo da média móvel simples de velocidade média (21). A idéia subjacente por trás do sistema de negociação Triple Simple Moving Average Crossover é: usar as Médias Móveis Simples mais lentas como um sinal de compra, garantindo assim que a tendência se tornou realmente otimista de usar as Médias Móveis Simples mais rápidas como um sinal de venda, Lucro é preservado. 6/8/2006 10:39:09 PM Obrigado por postar. Eu adoro quando alguém novo fica bem lá Mas Triplo MA crossovers IMO apenas arent o caminho a percorrer. Demora muito tempo para que eles se desenvolvam. Em muitos 3MAXS. Eles acontecem em tendências para baixo, o que torna confuso para a maioria dos comerciantes desinformados. MAIS 3MAXS desenvolver por causa das lacunas upside Mas quem quer comprar então Agora, por outro lado. Eles (The Xs) fazem grandes oportunidades de SHORTING Esses roll-overs são como poesia em movimento Bottom line. IMO há apenas muitas maneiras mais fáceis de encontrar entrys. Gosto de voce. Eu também era um cara grande e triplo. Mas cansado de esperar Não importa se era 4-9-18, ou 3-13-39, ou apenas 13/26. Muito desapontamento e desgosto. Mas vamos ver o que alguns dos outros pensam. Ouça o homem. Mantê-los (idéias) chegando E nunca deixe-se ajudar 06/06/2006 1:28:00 Bem, se estavam falando simples SMAs antigos, então eu amo o antigo All About Indicadores Técnicos Extreme XY2 que é um nome de fantasia para 8 / 21 propagação: Simon39s carreira começou no National Bank of NZ (NBNZ), onde começou a trabalhar em FX Institutional vendas antes de passar para um papel de vendas / trading na última parte do seu emprego na NBNZ. Durante seu tempo lá, ele também conseguiu seu livro de opções de estilo baunilha. Em seguida, mudou-se para Dresdner Kleinwort, onde trabalhou em uma capacidade de fazer mercado / negociação na mesa local, antes de ver a luz e sair para uma pausa dos mercados em 2007. Sua experiência de negociação FX tem sido G10 moedas com foco em commodity Moedas. Simon chefes desenvolvimento de produtos e testes no MahiFX. 20 de setembro Deixe as médias móveis orientar sua negociação Sendo uma das ferramentas técnicas mais amplamente utilizadas no mercado a média móvel (MA) precisa de pouca introdução aos comerciantes de FX experientes. Para aqueles novos para o mundo FX uma média móvel é uma ferramenta de tendência seguinte usado por chartists que ajuda a determinar a tendência subjacente por alisar dados de preços passados. Uma compreensão da aplicação das médias móveis é uma adição excelente a qualquer base de conhecimento dos comerciantes, embora sejam frequentemente sob o emprego por muitos comerciantes, talvez devido a sua simplicidade. Isso pode ser um erro caro, pois eles são uma ferramenta de timing excelente durante os mercados de tendências, ea adesão às suas regras dá aos comerciantes um método conveniente para o exercício da disciplina. Hoje eu vou discutir o método de cruzamento triplo para destacar a potência de usar múltiplas médias móveis para se engajar em tendências fortemente organizadas. Múltiplos sistemas de média móvel têm a vantagem de combinar os pontos fortes de médias móveis de curto prazo e longo prazo e tentar abordar as razões para os retornos mistos encontrados em estudos empíricos de médias móveis simples quando comparados com as estratégias de compra e manutenção evidenciadas em pesquisa de mercado de ações . Um sistema que combina médias móveis de curto e longo prazo tem como alvo uma redução nos sinais de comércio falso típicos ao usar médias móveis de curto prazo somente, além de direcionar uma redução do atraso nos sinais que ocorrem quando um sistema emprega somente médias móveis de longo prazo. Um dos sistemas de cruzamento triplo mais amplamente utilizados é a combinação de média móvel 4-9-18 dias popular entre os comerciantes de futuros e introduzida por R. C. Allen em seu livro 1972, como construir uma fortuna em Commodities. Hoje vou demonstrar que o sistema também pode ser eficaz quando aplicado à área de câmbio. Como utilizar o sistema de média móvel de 4-9-18 dias Uma vez que as médias móveis de curto prazo seguem o preço mais de perto (devido à média dos preços mais recentes), a média de 4 dias seguirá a tendência mais próxima, seguida, em menor grau, A média de 9 dias e depois a de 18 dias. Durante uma tendência de alta, o alinhamento adequado será, portanto, a média de 4 dias acima da média de 9 dias, que estará acima da média de 18 dias, com o alinhamento inverso aplicado durante as tendências de baixa (4 dias serão os mais baixos, A média de 18 dias). Um alerta de compra ocorre em uma tendência de baixa quando a média de 4 dias cruza acima das médias de 9 e 18 dias. A confirmação do sinal de compra é recebida quando a média de 9 dias, em seguida, cruza acima da média de 18 dias, dando-nos o nosso alinhamento média móvel desejada. Durante uma forte tendência de alta, as médias permanecerão no alinhamento correto, embora algumas inter-mesclas possam ocorrer durante consolidações e movimentos corretivos, durante os quais alguns comerciantes podem optar por lucrar ou, alternativamente, adicionar posições, dependendo de quão agressivos eles desejam negociar. Por simplicidade hoje Irsquom apenas vai se concentrar na aplicação rigorosa das regras. Alertas de venda ocorrem quando a tendência de alta reverte para a desvantagem, neste ponto a mais curta (e mais sensível) média de 4 dias vai mergulhar sob a média de 9 dias e, em seguida, 18 ndashday. A confirmação do sinal de venda ocorre quando a média mais próxima (9 dias) cai abaixo da média de 18 dias, embora alguns comerciantes desejem liquidar seus longos quando o primeiro dia de 4 dias cruza a média de 9 dias. A estrita adesão à regra será esperar até que a confirmação seja recebida eo alinhamento da média móvel correta esteja no lugar para evitar saídas prematuras. Vamos agora dar uma olhada em um gráfico diário para ver como nosso sistema funcionou recentemente, neste exemplo com o AUD / USD, vamos examinar o sistema usando Simple Moving Averages (SMAs). Clique na imagem para ampliar Ao olhar para o gráfico do período estudado, podemos ver que o sistema de cruzamento triplo exigia 9 negociações com a última negociação sendo aberta. Marcando o comércio final no mercado de 1,0472 (no momento da escrita, embora eu reconheça que é improvável que seja a taxa que o último comércio é cortado) e utilizando uma longa estratégia só teria produzido um lucro de 831 pips atualmente, um longo / curto A fraqueza da estratégia é, naturalmente, o potencial para largas perdas stop (máximo de 113 pips em um comércio neste período examinado) antes de as médias realinhar corretamente e acionar o sinal do comércio oposto. Em comentários técnicos subseqüentes vou olhar maneiras comerciantes podem mitigar esse risco, entretanto, incentivar os comerciantes para testar a eficácia do uso de várias estratégias de média móvel como este em suas moedas favoritas em diferentes períodos de tempo. Categorias:. Allen 4,9,18 Médias Móveis Greetings, Estou trabalhando através de encontrar uma estratégia comercial que funciona para mim. Atualmente estou olhando para um método popularizado por R. C. Allen envolvendo EMAs de 4, 9 e 18 dias. Quando os 4 e 8 EMA são ambos cruzados os 18, você entra longo se acima de 18, curto se abaixo de 18. Quando o 4 atravessa de volta através do 9, saia. Que acaba dando-lhe uma zona neutra. Eu preenchi as linhas depois que eu fiz os comércios, as encostas das linhas não são à escala. Gostaria muito de agradecer a alguém rasgando esta estratégia e me ajudar a entender a fraqueza e descobrir estratégias complementares para implementar juntamente com ele. Última edição por Unsound 6 / Abr / 2017 às 12:31. Motivo: fotos re-up Postado Originalmente por Unsound Saudações, estou trabalhando através de encontrar uma estratégia comercial que funciona para mim. Atualmente estou olhando para um método popularizado por R. C. Allen envolvendo EMAs de 4, 9 e 18 dias. Quando os 4 e 8 EMA são ambos cruzados os 18, você entra longo se acima de 18, curto se abaixo de 18. Quando o 4 atravessa de volta através do 9, saia. Que acaba dando-lhe uma zona neutra. Eu preenchi as linhas depois que eu fiz os comércios, as encostas das linhas não são à escala. Gostaria muito de agradecer a alguém rasgando esta estratégia e me ajudar a entender a fraqueza e descobrir estratégias complementares para implementar juntamente com ele. Eu acredito que eles funcionam muito bem, eu uso médias dessa maneira, embora não aqueles. Acho que 4 e 8 são muito rápidos, para mim. Tenha cuidado com whipsaws nos prazos baixos, que é muito importante, porque médias, como a maioria dos indicadores, estão atrasados ​​e, usado em gráficos de 5 minutos, estão em todo o lugar. Por que não usar as médias em 30 ou 60 mins, anotá-los em um pedaço de papel e usá-los com ação de preço em um TF mais baixo, em vez de aqueles gerados nesses TFs Eles são mais lentos. Dê uma olhada na tabela de ontem de FT, um exemplo muito agradável para qualquer um começ curto, primeira coisa, como era o iene /, por muito tempo, na tarde. Re: R. C. Allen 4,9,18 Técnica das Médias Móveis Por que foi o segundo curto tirado em 10 min gráfico O 9 didnt cruzar o 18. Também se aplica ao terceiro curto eu acho que você não calculou as perdas corretamente. Você tirou a linha curta e saiu na baixa daquela barra, mas você wouldnt sabe que também a 2 ª negociação, a primeira linha amarela, onde exatamente é o preço quando youve saído youve desenhado como se É uma vitória, mas para mim se você esperar para o bar perto, é uma ligeira perda. A identificação sugere backtesting ele, seu demasiado fácil fazer este tipo do erro eyeballing. Eu posso ter entendido mal sua estratégia. Mas a partir das 10 linhas que você desenhou representando comércios, parece: perda, perda, sem comércio, sem comércio, perda, perda, vitória, sem comércio (não consigo ver por que você pensou que este era um comércio) Por Shakone 6 de abril de 2017 às 3:28 pm. Originally Posted by Shakone Por que foi o segundo curta tomada em 10 min gráfico O 9 didnt cruzar o 18. Também se aplica à terceira curta eu acho que você não calculou as perdas corretamente. Você tirou a linha curta e saiu na baixa daquela barra, mas você wouldnt sabe que também a 2 ª negociação, a primeira linha amarela, onde exatamente é o preço quando youve saído youve desenhado como se É uma vitória, mas para mim se você esperar para o bar perto, é uma ligeira perda. A identificação sugere backtesting ele, seu demasiado fácil fazer este tipo do erro eyeballing. Eu posso ter entendido mal sua estratégia. Mas a partir das 10 linhas que você desenhou representando comércios, parece: perda, perda, sem comércio, sem comércio, perda, perda, vitória, sem comércio (não consigo ver por que você pensou que este era um comércio), perda, São estimativas do padrão geral, você está completamente correto. Para o segundo curto no 10m, eu tenho trabalhado na premissa de que as linhas não tem que atravessar, basta estar abaixo ou acima. Tentando encontrar uma maneira livre para backtest. Se você souber de um, por favor me avise. Eu tenho usado uma versão de trail.