Motivando as Médias Coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar nisso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradável e smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Assim nós olhamos o WMA de 8 dias: Eu gosto d Sim, segue as variações do preço completamente agradàvel. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou levá-lo Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa seqüência de números. Então nós calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitárias Razões, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo, você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Então, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastreiam uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteração. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Hull Moving Average O Hull Moving Average torna uma média móvel mais responsiva, mantendo uma curva suavidade. A fórmula para o cálculo desta média é a seguinte: HMAi MA ((2MA (entrada, período / 2) 8211 MA (entrada, período)), SQRT (período)) onde MA é uma média móvel e SQRT é raiz quadrada. O utilizador pode alterar a entrada (fechar), o período eo número de deslocamento. A definição deste indicador é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando a média móvel Hull A média móvel Hull é um indicador de tendência de atraso e pode ser usado em conjunção com outros estudos. Nenhum sinal comercial é calculado. Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Study gtMoving AveragegtHull Moving Average ou vá para o menu superior, escolha Add Study. Comece a digitar o nome deste estudo até ver que ele aparece na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Declaração de Descarte de Riscos e Desresponsabilização de Desempenho. Cálculo // preço de entrada, definido pelo usuário, padrão é próximo // método média móvel (ma), definido pelo usuário, padrão é WMA // período definido pelo usuário, padrão é 20 // shift definido pelo usuário, padrão é 0 // wma ponderado em movimento Média, sqrt raiz quadrada // índice de número de barra atual, LOE menor ou igual HMA - Hull Moving Average HMA - Hull média móvel foi criado por Allan Hull. Hull média móvel serve principalmente para idenfity a tendência do mercado prevalecente. Ao contrário de um EMA a curva Hulls Moving Average é consideravelmente mais suave e segue o gráfico de preços muito mais perto. É usado especialmente para negociação a médio e longo prazo. A construção de HMA é bastante fácil: - Definir primeiro o período de tempo de HMA, e. 16 dias. - A fórmula se parece com a seguinte: HMA WMAfloor (radic (n)) de (2 WMAfloor (n / 2) - WMAn) Calcular WMA ndash Média Móvel Ponderada para metade do período selecionado (WMA 8 neste caso) e múltiplo o resultado Por 2. Calcule WMA do período básico (WMA 16) e subract se a partir do primeiro passo feito (2 WMA8) Calcule a raiz quadrada do período de tempo básico, ou seja, radic16 4. Calcule WMA 4 a partir do valor que obtivemos no passo 2 Para obter mais informações sobre WMA ndash Weighted Moving Average veja isso. Nota: Se escolhermos um período de tempo básico, qual raiz quadrada ou dividir por número 2 não é um número inteiro, por exemplo, 2,5, em seguida, arredondar para baixo até obter um número inteiro. Por exemplo, se queremos obter HMA com o período de 5 dias, então: no primeiro passo calcularíamos WMA2 (porque 5/2 2,5) na quarta etapa que calculamos WMA2 (porque radic5 2,24) Allan Hull não Recomendar para basear a negociação em dois cruzamentos HMA. Ele usa a primeira HMA para entrar em seus comércios e outra para sair deles. Se você quiser ver o artigo de autores junto com o HMA em um gráfico, clique aqui. Hulls Moving Average é usado de uma maneira semelhante à que o ADX é, isto é, para identificar a tendência predominante do mercado. Se a curva HMA está aumentando, então a tendência predominante também está aumentando. É melhor entrar em alguns comércios longos então. Se a curva HMA estiver caindo, a tendência predominante seria a tendência de baixa, por isso seria melhor ir para Short. Se você está interessado em um estudo mais aprofundado deste indicador e prefere soluções prontas para servir, o próximo site pode ser do seu interesse. Lá você pode encontrar e baixar indicadores de análise técnica em arquivos de Excel. Remoção Lag, previsão de dados Trading índices com o Hull Moving Average Mover médias de dados suaves e torná-lo mais fácil de analisar os movimentos de preços, mas eles tendem a lag. Herersquos um sistema de cronometragem de mercado que elimina o atraso e prevê dados futuros. B uy amp hold funciona bem como o mercado sobe, mas a estratégia desmorona quando os tanques de mercado. Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital em mercados baixos e identificar oportunidades em mercados. É possível Médias móveis são muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados, e aqueles de comprimentos relativamente longos dados suaves também. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso. A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover o atraso. Isso minimiza a possibilidade de a média móvel ultrapassar os dados brutos ao prever a próxima atividade intervalrsquos e assim introduzir erros. Herersquos como pode ser feito. Removendo o lag Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan Hull tenta resolver este problema. Nesta variação, uma média móvel simples (Sma) é a soma das amostras de dados dividida pelo número de amostras (N). A média móvel de Hull (Hma) realiza o alisamento usando a média móvel ponderada (Wma) e uma raiz quadrada de N. O cálculo é assim: Passar por esta fórmula: Pegue o Wma dos últimos N / 2 dados e multiplique-o por 2. Então subtraia o Wma dos últimos N dados. Agora pegue esse valor e use a raiz quadrada de N. Em seguida, localize o Wma desses dois valores (ou seja, o Wma sqrt de N do valor lembrado). Uma vez que a raiz quadrada trunca os valores, o cálculo deve escolher um N que é um quadrado perfeito, como 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. Comparando o Sma e Hma na Figura 1 usando uma média de 81 dias, Que o Hma é suave e responsivo à mudança de dados, enquanto o Sma fica para trás. Figura 1: ma simples vs. casca ma. Aqui você vê uma comparação do SMA e HMA usando dados do QQQQ ETF. A HMA é mais oportuna do que a SMA. Uma média de nove dias é mostrada com o HMA em azul. HellipContinued na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2018 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2018, Technical Analysis, Inc. Importante informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Hull Moving Average Descrição Existem muitos tipos de médias móveis, sendo a mais básica a média móvel simples (SMA). De todas as médias móveis o SMA defasagens preço mais. As Médias Mínimas exponenciais e ponderadas foram desenvolvidas para resolver este desfasamento, colocando mais ênfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Como este indicador funciona Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar tendência. Se a HMA está subindo, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se a HMA está caindo, a tendência predominante também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser utilizado para sinais de entrada na direcção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando a HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendência predominante está caindo, ocorre quando a HMA gira para baixo. Cálculo Calcule uma Média Móvel Ponderada com o período n / 2 e multiplique por 2 Calcule uma Média Móvel Ponderada para o período n e subtraia se da etapa 1 Calcule uma Média Móvel Ponderada com período sqrt (n) usando os dados do passo 2 HMA WMA 2WMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n))
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